Promedios móviles Una media móvil es uno de los indicadores de análisis técnico más flexibles y más utilizados. Es muy popular entre los comerciantes, sobre todo debido a su simplicidad. Funciona mejor en un entorno de tendencias. Introducción En las estadísticas, un promedio móvil es simplemente una media de un cierto conjunto de datos. En el caso de análisis técnicos, estos datos están en la mayoría de los casos representados por los precios de cierre de las existencias para los días en particular. Sin embargo, algunos comerciantes también usan promedios separados para mínimos y máximos diarios o incluso un promedio de valores de punto medio (que calculan sumando los mínimos y máximos diarios y dividiéndolos por dos). Sin embargo, también puede construir una media móvil en un período de tiempo más corto, por ejemplo, utilizando datos diarios o de minutos. Por ejemplo, si desea hacer una media móvil de 10 días, agregue todos los precios de cierre durante los últimos 10 días y luego divídelo por 10 (en este caso, es una media móvil simple). Al día siguiente hacemos lo mismo, excepto que volvemos a tomar los precios de los últimos 10 días, lo que significa que el precio que fue el último en nuestro cálculo para el día anterior ya no está incluido en la media de hoy - se sustituye por los ayeres precio. El cambio de datos de esta manera con cada nuevo día de negociación, de ahí el término promedio móvil. El propósito y el uso de las medias móviles en el análisis técnico La media móvil es un indicador que sigue la tendencia. Su propósito es detectar el inicio de una tendencia, seguir su progreso, así como reportar su reversión si se produce. A diferencia de las gráficas, las medias móviles no anticipan el inicio o el final de una tendencia. Sólo lo confirman, pero sólo un cierto tiempo después de la reversión real se produce. Se deriva de su propia construcción, ya que estos indicadores se basan únicamente en datos históricos. Cuanto menos días contenga un promedio móvil, antes podrá detectar una inversión de tendencias. Es debido a la cantidad de datos históricos, que influye fuertemente en el promedio. Un promedio móvil de 20 días genera la señal de una inversión de tendencia antes de la media de 50 días. Sin embargo, también es cierto que cuanto menos días usamos en el cálculo de promedios móviles, más señales falsas obtenemos. Por lo tanto, la mayoría de los comerciantes utilizan una combinación de varios promedios móviles, que todos tienen que dar una señal simultáneamente, antes de que un comerciante abre su posición en el mercado. Sin embargo, los promedios móviles se quedan atrás de la tendencia no puede ser completamente eliminado. Señales comerciales Cualquier tipo de media móvil se puede utilizar para generar señales de compra o venta y este proceso es muy simple. El software de gráficos traza el promedio móvil como una línea directamente en el gráfico de precios. Las señales se generan en lugares donde los precios cruzan estas líneas. Cuando el precio cruza por encima de la línea de media móvil, implica el comienzo de una nueva tendencia al alza y por lo tanto, significa una señal de compra. Por otro lado, si el precio cruza bajo la línea de media móvil y el mercado también se cierra en esta área, señala el inicio de una tendencia a la baja y, por tanto, constituye una señal de venta. Usando múltiples promedios También podemos optar por usar múltiples movimientos Promedios simultáneos, con el fin de eliminar el ruido de los precios y especialmente las señales falsas (whipsaws), que el uso de una única media móvil produce. Cuando se utilizan múltiples promedios, se produce una señal de compra cuando el más corto de los promedios cruza por encima del promedio más largo, p. El promedio de 50 días cruza por encima del promedio de 200 días. Por el contrario, una señal de venta en este caso se genera cuando el promedio de 50 días cruza bajo el promedio de 200. De igual manera, también podemos usar una combinación de tres promedios, p. Un promedio de 5 días, 10 días y 20 días. En este caso, se indica una tendencia al alza si la línea media de 5 días está por encima de la media móvil de 10 días, mientras que el promedio de 10 días sigue por encima del promedio de 20 días. Cualquier cruce de promedios móviles que conduce a esta situación se considera una señal de compra. Por el contrario, la tendencia a la baja se indica por la situación cuando la línea media de 5 días es inferior al promedio de 10 días, mientras que el promedio de 10 días es inferior al promedio de 20 días. Señales generadas por el sistema, pero también limita el potencial de beneficio, ya que dicho sistema genera una señal comercial sólo después de que la tendencia esté firmemente establecida en el mercado. La señal de entrada puede incluso ser generada sólo un tiempo corto antes de la inversión de tendencias. Los intervalos de tiempo utilizados por los comerciantes para calcular las medias móviles son muy diferentes. Por ejemplo, los números de Fibonacci son muy populares, como el uso de medias de 5 días, 21 días y 89 días. En el mercado de futuros, la combinación de 4-, 9 y 18 días es muy popular, también. Pros y contras La razón por la que los promedios móviles han sido tan populares es que reflejan varias reglas básicas de comercio. El uso de promedios móviles le ayuda a reducir sus pérdidas mientras deja que sus ganancias corran. Cuando se utilizan las medias móviles para generar señales comerciales, siempre el comercio en la dirección de la tendencia del mercado, no en contra. Por otra parte, a diferencia del análisis de patrones gráficos o de otras técnicas altamente subjetivas, los promedios móviles pueden utilizarse para generar señales comerciales de acuerdo a reglas claras, eliminando así la subjetividad de las decisiones comerciales, lo que puede ayudar a los comerciantes. Sin embargo, una gran desventaja de las medias móviles es que funcionan bien sólo cuando el mercado está en tendencia. Por lo tanto, en períodos de mercados agitados cuando los precios fluctúan en un rango de precios particular que no funcionan en absoluto. Dicho período puede durar más de un tercio del tiempo, por lo que confiar en los promedios móviles es muy arriesgado. Algunos comerciantes por eso recomiendan combinar medias móviles con un indicador que mide la fuerza de una tendencia, como ADX o usar medias móviles sólo como un indicador de confirmación para su sistema de comercio. Tipos de promedios móviles Los tipos de medias móviles más comúnmente utilizados son Promedio móvil simple (SMA) y Promedio móvil exponencialmente ponderado (EMA, EWMA). Este tipo de media móvil también se conoce como media aritmética y representa el tipo más simple y más comúnmente usado de media móvil. Lo calculamos sumando todos los precios de cierre de un período dado, que posteriormente dividimos por el número de días del período. Sin embargo, se asocian dos problemas a este tipo de promedio: sólo tiene en cuenta los datos incluidos en el período seleccionado (por ejemplo, un promedio móvil simple de 10 días sólo tiene en cuenta los datos de los últimos 10 días y simplemente ignora todos los demás datos Antes de este período). También se critica a menudo por asignar pesos iguales a todos los datos del conjunto de datos (es decir, en una media móvil de 10 días, un precio de hace 10 días tiene el mismo peso que el precio de ayer). Muchos comerciantes argumentan que los datos de los últimos días deberían tener más peso que los datos más antiguos, lo que redundaría en una reducción de los promedios a la zaga de la tendencia. Este tipo de media móvil resuelve ambos problemas asociados con promedios móviles simples. En primer lugar, asigna más peso en su cálculo a datos recientes. También refleja en cierta medida todos los datos históricos para el instrumento en particular. Este tipo de promedio se nombra según el hecho de que los pesos de los datos hacia el pasado disminuyen exponencialmente. La pendiente de esta disminución se puede ajustar a las necesidades del comerciante. Cómo utilizar un promedio móvil para comprar acciones El promedio móvil (MA) es una herramienta de análisis técnico simple que suaviza los datos de precios mediante la creación de un precio promedio constantemente actualizado. El promedio se toma sobre un período de tiempo específico, como 10 días, 20 minutos, 30 semanas, o cualquier período de tiempo que el comerciante elija. Hay ventajas de usar una media móvil en su comercio, así como opciones sobre qué tipo de media móvil para su uso. Las estrategias de media móvil también son populares y se pueden adaptar a cualquier período de tiempo, satisfaciendo tanto a los inversores a largo plazo y los comerciantes a corto plazo. (Vea Los Cuatro Principales Indicadores Técnicos que los Comerciantes de Tendencias Necesitan Saber). ¿Por qué utilizar un promedio móvil? Un promedio móvil puede ayudar a reducir la cantidad de ruido en un gráfico de precios. Mira la dirección de la media móvil para obtener una idea básica de qué manera el precio se está moviendo. En ángulo hacia arriba y el precio se está moviendo hacia arriba (o fue recientemente) en general, en ángulo hacia abajo y el precio se está moviendo hacia abajo en general, moviéndose de lado y el precio es probable en un rango. Un promedio móvil también puede actuar como soporte o resistencia. En una tendencia alcista, un promedio móvil de 50 días, 100 días o 200 días puede actuar como un nivel de soporte, como se muestra en la siguiente figura. Esto se debe a que el promedio actúa como un piso (soporte), por lo que el precio rebota fuera de él. En una tendencia bajista un promedio móvil puede actuar como resistencia como un techo, el precio golpea y luego comienza a caer de nuevo. El precio no siempre respetará la media móvil de esta manera. El precio puede correr a través de él ligeramente o detener y retroceder antes de llegar a él. Como una pauta general, si el precio está por encima de una media móvil, la tendencia ha subido. Si el precio está por debajo de un promedio móvil, la tendencia es baja. Sin embargo, los promedios móviles pueden tener diferentes longitudes (discutidas en breve), por lo que uno puede indicar una tendencia alcista mientras que otro indica una tendencia a la baja. Tipos de promedios móviles Un promedio móvil puede ser calculado de diferentes maneras. Un promedio móvil simple de cinco días (SMA) simplemente suma los cinco precios de cierre diarios más recientes y lo divide por cinco para crear un nuevo promedio cada día. Cada media está conectada a la siguiente, creando la línea de flujo singular. Otro tipo popular de media móvil es el promedio móvil exponencial (EMA). El cálculo es más complejo pero básicamente aplica más ponderación a los precios más recientes. Trace una SMA de 50 días y una EMA de 50 días en el mismo gráfico, y notará que la EMA reacciona más rápidamente a los cambios de precios que la SMA, debido a la ponderación adicional sobre los datos de precios recientes. Software de gráficos y plataformas de negociación hacen los cálculos, por lo que no se requiere matemática manual para usar un MA. Un tipo de MA no es mejor que otro. Un EMA puede funcionar mejor en un mercado de acciones o financiero por un tiempo, y en otras ocasiones un SMA puede funcionar mejor. El marco de tiempo elegido para una media móvil también desempeñará un papel importante en la eficacia de la misma (independientemente del tipo). Longitud media móvil Las longitudes promedio móvil común son 10, 20, 50, 100 y 200. Estas longitudes se pueden aplicar a cualquier intervalo de tiempo de gráfico (un minuto, diario, semanal, etc.), dependiendo del horizonte de comercio de los comerciantes. El marco de tiempo o la longitud que usted elija para un promedio móvil, también llamado el período de la mirada detrás, puede desempeñar un papel grande en cómo es eficaz es. Un MA con un marco de tiempo corto reaccionará mucho más rápido a los cambios de precios que un MA con una larga mirada atrás período. En la siguiente figura, el promedio móvil de 20 días sigue más de cerca el precio real que el de 100 días. Los 20 días pueden ser de beneficio analítico para un comerciante a corto plazo, ya que sigue el precio más de cerca, y por lo tanto produce menos retraso que la media móvil a largo plazo. Lag es el tiempo que tarda una media móvil en señalar una inversión potencial. Recuerde, como una pauta general, cuando el precio está por encima de un promedio móvil se considera la tendencia. Por lo tanto, cuando el precio cae por debajo de ese promedio móvil, señala una posible inversión basándose en ese MA. Un promedio móvil de 20 días proporcionará muchas más señales de inversión que una media móvil de 100 días. Un promedio móvil puede ser cualquier longitud, 15, 28, 89, etc. Ajustar el promedio móvil para proporcionar señales más precisas en datos históricos puede ayudar a crear mejores señales futuras. Estrategias de negociación - Crossovers Crossovers es una de las principales estrategias de media móvil. El primer tipo es un crossover del precio. Esto fue discutido anteriormente, y es cuando el precio cruza por encima o por debajo de una media móvil para señalar un cambio potencial en la tendencia. Otra estrategia es aplicar dos promedios móviles a un gráfico, uno más largo y uno más corto. Cuando el MA más corto cruza por encima del MA a más largo plazo es una señal de compra, ya que indica que la tendencia está cambiando. Esto se conoce como una cruz de oro. Cuando el MA más corto cruza por debajo del MA a más largo plazo es una señal de venta, ya que indica que la tendencia está cambiando. Esto se conoce como cruz muerta / muerta. Los promedios móviles se calculan sobre la base de datos históricos, y nada sobre el cálculo es de naturaleza predictiva. Por lo tanto los resultados que usan medias móviles pueden ser al azar - a veces el mercado parece respetar la ayuda del mA / la resistencia y las señales comerciales. Y otras veces no muestra respeto. Un problema importante es que si la acción del precio se vuelve interrumpida el precio puede oscilar hacia adelante y hacia atrás generando múltiples señales de inversión / cambio de tendencia. Cuando esto ocurre es mejor dejar de lado o utilizar otro indicador para ayudar a aclarar la tendencia. Lo mismo puede ocurrir con los crossovers MA, donde las MA se enredan durante un período de tiempo que desencadena varios (gustando perder) oficios. Los promedios móviles funcionan bastante bien en condiciones de tendencia fuertes, pero a menudo mal en condiciones de agitación o de variación. Ajustar el marco de tiempo puede ayudar en esto temporalmente, aunque en algún momento estos problemas es probable que ocurra independientemente del marco de tiempo elegido para el MA (s). Un promedio móvil simplifica los datos de precios al suavizarlo y crear una línea fluida. Esto puede facilitar las tendencias de aislamiento. Los promedios móviles exponenciales reaccionan más rápido a los cambios de precios que un promedio móvil simple. En algunos casos esto puede ser bueno, y en otros puede causar señales falsas. Los promedios móviles con un período de retroceso más corto (20 días, por ejemplo) también responderán más rápido a los cambios de precios que un promedio con un período de vista más largo (200 días). Los cruces de media móvil son una estrategia popular tanto para las entradas como para las salidas. Las MA también pueden resaltar áreas de potencial soporte o resistencia. Aunque esto puede parecer predictivo, los promedios móviles se basan siempre en datos históricos y simplemente muestran el precio promedio durante un período de tiempo determinado. Análisis Técnico: Promedios móviles La mayoría de los patrones de gráficos muestran una gran variación en el movimiento de precios. Esto puede hacer que sea difícil para los comerciantes para tener una idea de una tendencia general de seguridad. Un método simple que los comerciantes utilizan para combatir esto es aplicar promedios móviles. Una media móvil es el precio medio de un valor en un determinado período de tiempo. Mediante el trazado de un precio medio de los valores, el movimiento de precios se suaviza. Una vez que las fluctuaciones cotidianas se eliminan, los comerciantes son más capaces de identificar la verdadera tendencia y aumentar la probabilidad de que funcione a su favor. Tipos de promedios móviles Hay un número de diferentes tipos de promedios móviles que varían en la forma en que se calculan, pero la forma en que cada promedio se interpreta sigue siendo la misma. Los cálculos sólo difieren en lo que respecta a la ponderación que ponen en los datos de precios, pasando de la ponderación de cada punto de precio a más peso que se coloca en los datos recientes. Los tres tipos más comunes de promedios móviles son simples. Lineal y exponencial. Promedio móvil simple (SMA) Este es el método más común utilizado para calcular la media móvil de los precios. Simplemente toma la suma de todos los últimos precios de cierre durante el período de tiempo y divide el resultado por el número de precios utilizados en el cálculo. Por ejemplo, en una media móvil de 10 días, los últimos 10 precios de cierre se suman y luego se dividen por 10. Como puede ver en la Figura 1, un comerciante es capaz de hacer que el promedio menos sensible a los precios cambiantes aumentando el número De los períodos utilizados en el cálculo. Aumentar el número de períodos de tiempo en el cálculo es una de las mejores maneras de medir la fuerza de la tendencia a largo plazo y la probabilidad de que se revertirá. Muchas personas argumentan que la utilidad de este tipo de promedio es limitada porque cada punto en la serie de datos tiene el mismo impacto en el resultado independientemente de dónde se produce en la secuencia. Los críticos sostienen que los datos más recientes son más importantes y, por lo tanto, también deberían tener una mayor ponderación. Este tipo de crítica ha sido uno de los principales factores que condujeron a la invención de otras formas de promedios móviles. Promedio ponderado lineal Este indicador de media móvil es el menos común de los tres y se utiliza para abordar el problema de la ponderación igual. El promedio móvil ponderado lineal se calcula tomando la suma de todos los precios de cierre durante un cierto período de tiempo y multiplicándolos por la posición del punto de datos y luego dividiendo por la suma del número de períodos. Por ejemplo, en un promedio ponderado lineal de cinco días, el precio de cierre de hoy se multiplica por cinco, ayer por cuatro y así sucesivamente hasta que se alcanza el primer día en el rango del período. A continuación, estos números se suman y se dividen por la suma de los multiplicadores. Promedio móvil exponencial (EMA) Este cálculo del promedio móvil utiliza un factor de suavizado para colocar un peso mayor en puntos de datos recientes y se considera mucho más eficiente que el promedio ponderado lineal. Tener un entendimiento del cálculo no es generalmente requerido para la mayoría de los comerciantes porque la mayoría de los paquetes de gráficos hacen el cálculo para usted. Lo más importante a recordar acerca de la media móvil exponencial es que es más sensible a la nueva información relativa a la media móvil simple. Esta capacidad de respuesta es uno de los factores clave de por qué este es el promedio móvil de elección entre muchos comerciantes técnicos. Como puede ver en la Figura 2, un EMA de 15 periodos sube y baja más rápido que un SMA de 15 periodos. Esta ligera diferencia no parece mucho, pero es un factor importante a tener en cuenta ya que puede afectar a las devoluciones. Principales usos de los promedios móviles Los promedios móviles se utilizan para identificar las tendencias actuales y las inversiones de tendencia, así como para establecer niveles de apoyo y resistencia. Medias móviles se pueden utilizar para identificar rápidamente si una seguridad se está moviendo en una tendencia alcista o una tendencia a la baja dependiendo de la dirección de la media móvil. Como se puede ver en la Figura 3, cuando un promedio móvil se dirige hacia arriba y el precio está por encima de él, la seguridad está en una tendencia alcista. A la inversa, se puede usar una media móvil descendente inclinada con el precio de abajo para señalar una tendencia a la baja. Otro método para determinar el momento es mirar el orden de un par de promedios móviles. Cuando un promedio a corto plazo está por encima de un promedio a más largo plazo, la tendencia es hacia arriba. Por otro lado, un promedio a largo plazo por encima de un promedio a corto plazo indica un movimiento descendente en la tendencia. Los cambios de tendencia media se forman de dos maneras principales: cuando el precio se mueve a través de una media móvil y cuando se mueve a través de los cruces de media móvil. La primera señal común es cuando el precio se mueve a través de una media móvil importante. Por ejemplo, cuando el precio de un valor que estaba en una tendencia alcista cae por debajo de una media móvil de 50 periodos, como en la Figura 4, es un signo de que la tendencia alcista puede estar invirtiendo. La otra señal de una inversión de tendencia es cuando una media móvil cruza a través de otra. Por ejemplo, como se puede ver en la Figura 5, si el promedio móvil de 15 días cruza por encima de la media móvil de 50 días, es un signo positivo de que el precio comenzará a aumentar. Si los períodos utilizados en el cálculo son relativamente cortos, por ejemplo 15 y 35, esto podría indicar una inversión de tendencia a corto plazo. Por otro lado, cuando dos medias con marcos de tiempo relativamente largos se cruzan (50 y 200, por ejemplo), esto se utiliza para sugerir un cambio a largo plazo en la tendencia. Otra forma importante de utilizar los promedios móviles es identificar los niveles de soporte y resistencia. No es raro ver una acción que ha estado cayendo detener su declive y dirección inversa una vez que golpea el apoyo de una media móvil importante. Un movimiento a través de una media móvil importante se utiliza a menudo como una señal por los comerciantes técnicos que la tendencia está invirtiendo. Por ejemplo, si el precio se rompe a través de la media móvil de 200 días en una dirección descendente, es una señal de que la tendencia alcista está invirtiendo. Los promedios móviles son una poderosa herramienta para analizar la tendencia en una seguridad. Proporcionan puntos de apoyo y resistencia útiles y son muy fáciles de usar. Los marcos de tiempo más comunes que se utilizan cuando se crean promedios móviles son 200 días, 100 días, 50 días, 20 días y 10 días. El promedio de 200 días se cree que es una buena medida de un año comercial, un promedio de 100 días de medio año, un promedio de 50 días de un trimestre de un año, un promedio de 20 días de un mes y 10 - dia promedio de dos semanas. Los promedios móviles ayudan a los operadores técnicos a suavizar parte del ruido que se encuentra en los movimientos cotidianos de los precios, ofreciendo a los operadores una visión más clara de la tendencia de los precios. Hasta ahora nos hemos centrado en el movimiento de precios, a través de gráficos y promedios. En la siguiente sección, mira bien algunas otras técnicas utilizadas para confirmar el movimiento de precios y los patrones. Análisis técnico: Indicadores y osciladores Aprenda a invertir suscribiéndose al boletín de Invertir en los fundamentos
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